Dies ist eine Übersichtsseite mit Metadaten zu dieser wissenschaftlichen Arbeit. Der vollständige Artikel ist beim Verlag verfügbar.
Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators
1982·13.763 Zitationen·Econometrica
Volltext beim Verlag öffnen13.763
Zitationen
1
Autoren
1982
Jahr
Abstract
Für dieses Paper ist kein Abstract in der Datenbank hinterlegt.
Abstract beim Verlag einsehenÄhnliche Arbeiten
Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root
1979 · 22.783 Zit.
Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity
1986 · 22.023 Zit.
Testing for a unit root in time series regression
1988 · 17.750 Zit.
Statistical analysis of cointegration vectors
1988 · 16.668 Zit.
Testing for unit roots in heterogeneous panels
2003 · 14.797 Zit.
Autoren
Themen
Financial Risk and Volatility ModelingStochastic processes and financial applicationsMonetary Policy and Economic Impact